Stochastic RSI

灵敏度与动量的完美结合

01. 什么是 Stochastic RSI?

Stochastic RSI (随机相对强弱指数) 是一种技术分析指标，它的取值范围在 0 到 1（或 0 到 100）之间。它并不是直接基于价格计算，而是基于 RSI (相对强弱指数) 的值来计算的。

简单来说，它是一个“指标的指标”。它主要用于衡量当前 RSI 值相对于过去一段时间内 RSI 范围的位置。这使得它比普通 RSI 更灵敏，能够更快速地捕捉市场的超买和超卖状态。

⚡

高灵敏度

比传统 RSI 反应更快，适合捕捉短期波动。

📊

区间震荡

在 0 到 100 之间波动，极值信号更明确。

🎯

精准择时

帮助交易者在趋势中找到更好的入场点。

02. 计算公式

Stochastic RSI 的计算基于标准的 RSI 指标。假设我们使用 14 周期：

StochRSI = (RSI - MinRSI) / (MaxRSI - MinRSI)

其中：

  • • RSI = 当前的 RSI 值
  • • MinRSI = 过去 14 个周期内的最低 RSI 值
  • • MaxRSI = 过去 14 个周期内的最高 RSI 值

结果通常会再进行平滑处理（类似随机指标 KDJ 中的 %K 和 %D 线），生成两条线：
%K 线 (快线) 和 %D 线 (慢线)。

03. 交易策略与应用

🟢 买入信号 (Bullish)

  • 超卖反弹： 当 StochRSI 低于 0.20 (20) 并向上突破时。
  • 黄金交叉： 当 %K 线从下向上穿过 %D 线时。
  • 背离： 价格创新低但 StochRSI 未创新低。

🔴 卖出信号 (Bearish)

  • 超买回落： 当 StochRSI 高于 0.80 (80) 并向下突破时。
  • 死亡交叉： 当 %K 线从上向下穿过 %D 线时。
  • 背离： 价格创新高但 StochRSI 未创新高。

04. 动态演示图表

下图展示了价格走势与 Stochastic RSI 的关系。观察底部指标区的 粉色线 (%K) 和 白色虚线 (%D) 的交叉以及超买超卖区域。

价格 StochRSI %K StochRSI %D